デリバティブ取引定義問題
オプション取引における「デルタ（Δ）」の定義として最も適切なものを選べ。
A.原資産価格が1単位変化したときのオプション価格の変化量← 正解
✓ 正解です。デルタは原資産価格が1単位変化した場合にオプション価格がどれだけ変化するかを示す感応度指標です。
B.時間の経過によってオプションの時間的価値が減少する割合
✗ それは「シータ（Θ）」の説明です。時間減衰を表すグリークスはシータです。
C.原資産の価格変動率（ボラティリティ）が1%変化したときのオプション価格の変化量
✗ それは「ベガ（ν）」の説明です。ボラティリティに対する感応度はベガで表されます。
D.金利が1%変化したときのオプション価格の変化量
✗ それは「ロー（ρ）」の説明です。金利変化に対するオプション価格の感応度はローです。