金融資産運用定義問題
ポートフォリオ理論における「非システマティックリスク（非市場リスク）」の説明として最も適切なものはどれか。
A.景気変動や金利変動など市場全体に影響を与えるリスクで、分散投資によっても消去できないリスク
✗ それはシステマティックリスク（市場リスク）の説明です。分散投資で消去できない点が特徴です。
B.特定の銘柄や企業に固有のリスクで、分散投資によって軽減・消去できるリスク← 正解
✓ 正解です。非システマティックリスクは個別企業の業績悪化や不祥事など固有の要因によるリスクで、複数銘柄への分散投資によって低減・消去することができます。
C.為替相場の変動に起因するリスクで、外貨建て資産に共通して発生するリスク
✗ 為替リスクは市場全体に関連するリスクの一種であり、非システマティックリスクの定義には当たりません。
D.オプションや先物取引などデリバティブ特有の価格変動リスク
✗ デリバティブ特有の価格変動リスクはデリバティブリスクと呼ばれ、非システマティックリスクの定義とは異なります。