金融資産運用計算
ポートフォリオAの期待収益率が8%、標準偏差が20%、無リスク資産の収益率が2%である場合のシャープレシオとして正しいものはどれか。
A.0.40
✗ 0.40は無リスク資産収益率を差し引かずに期待収益率をそのまま標準偏差で割った（8÷20）誤った計算結果です。
B.0.30← 正解
✓ 正解です。シャープレシオ＝(期待収益率－無リスク資産収益率)÷標準偏差＝(8-2)÷20＝0.30となります。
C.4.00
✗ 4.00は分子と分母を逆にした誤った計算（20÷(8-2)＝20÷6≒3.33）、または標準偏差と超過収益率の位置を誤った結果です。
D.0.10
✗ 0.10は無リスク資産収益率のみを標準偏差で割った（2÷20）など、計算式を誤っています。
この問題のポイント
シャープレシオ＝(期待収益率－無リスク資産収益率)÷標準偏差＝(8-2)÷20＝0.30となります。