金融資産運用計算問題
ポートフォリオAの期待収益率が8%、標準偏差が20%、無リスク資産の収益率が2%である場合のシャープレシオとして正しいものはどれか。
A.0.40
✗ 0.40は(8-2)÷15など標準偏差を誤った数値で計算した結果であり、正確ではありません。
B.0.30← 正解
✓ 正解です。シャープレシオ＝(期待収益率－無リスク資産収益率)÷標準偏差＝(8-2)÷20＝0.30となります。
C.4.00
✗ 4.00は標準偏差と超過収益率の位置を逆にした誤った計算（20÷(8-2)など）の結果です。
D.0.10
✗ 0.10は無リスク資産収益率を差し引かずに期待収益率のみを標準偏差で割るなど、計算式を誤っています。